Czym jest Korekta przetrzymania (rollover) pozycji?

Po osiągnięciu daty ważności kontraktu terminowego, automatyczne przetrzymanie zostaje zdefiniowane dla instrumentu i wszystkie otwarte pozycje i zlecenia zostają automatycznie przetrzymane do następnego kontraktu terminowego.
Aby zniwelować wpływ na wycenę pozycji otwartej w związku ze zmianą kursu (ceny) instrumentu bazowego dla nowego okresu Kontraktowego, na rachunku dokonywana jest korekta wyrównawcza. Zlecenia stop i limit są również korygowane, aby odzwierciedlać kurs (cenę) instrumentu obowiązujący dla nowego kontraktu.

Wartość twojej pozycji nadal odzwierciedla wpływ ruchu na rynku w oparciu o twój pierwotny poziom otwarcia, wielkość i spread. Jeśli nowy kontrakt będzie sprzedawany po wyższej cenie, pozycje Kup otrzymają korektę ujemną, a pozycje Sprzedaj otrzymają korektę dodatnią. I odwrotnie, jeśli nowy kontrakt sprzedawany jest po niższej cenie, pozycje kupna otrzymają dodatnią korektę, a pozycje sprzedaży otrzymają korektę ujemną.

Przykład obliczenia korekty przetrzymania (rollover) pozycji:
Masz pozycję Kupna 100 kontraktów na kontrakty terminowe na ropę naftową.
Kontrakty terminowe na ropę naftową w momencie przetrzymania:
Cena Kupna istniejącego kontraktu = $61.30
Cena Sprzedaży istniejącego kontraktu = $61.25
Cena Kupna nowego kontraktu = $62.50
Cena Sprzedaży nowego kontraktu = $62.45

Obliczanie korekt:
Różnica poziomu Sprzedaży = [Poziom sprzedaży nowego kontraktu] - [Istniejący poziom sprzedaży kontraktu] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Korekta pozycji Kupna = - ([Ilość kontraktów] * [różnica poziomu Sprzedaży]) = - (100 * $1.20) = - $120

Podsumowanie: Będziesz nadal miał taką samą pozycję 100 kontraktów terminowych na ropę naftową. Korekta rzędu -$120 zostanie dodana/odjęta. Twój kapitał pozostanie taki sam.

Oberzyj film tutaj.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.